大家都會看的MACD、KD指標,為什麼我的勝率就是比較高?

2020-05-10


首先,你有聽過「指數平滑異同平均線」嗎?其實就是俗稱的MACD。說起來繞口,但任何一種指標都是一種邏輯性的展現。這也是為什麼人人看同一種指標,卻能有不同的判讀。你對MACD、KD指標也抱著這種熟悉的陌生人感受嗎?讓我們用人人都聽得懂的話來描述,究竟MACDKD是什麼。

 

其實單純說均線,真的有理解股票期貨投資的朋友們一定不陌生,但同為也是均線家族的MACD,我們似乎或多或少關注過「黃金交叉」與「死亡交叉」。這兩條由長期日均線(DEA)與短期日均線(DIF)兩個組成的雙人共舞,再加上紅紅綠綠的量能柱狀體,交錯成我們常見的MACD。

 

有沒有簡單一些的方式理解?如果我們把兩條的長期日均線(DEA)當成是龜兔賽跑中的烏龜同學;而短期日均線(DIF)視為身手矯健的兔子同學。兔子(DIF)對於盤勢行進的過程反應靈敏,相對的烏龜(DEA)對於整體賽況反映的緩慢,但是行進平穩。因此當今天兔子(DIF)在烏龜(DEA)上下繞來繞去。這時候投資人再按照自己的投資策略週期,決定如何解讀這兩條均線的關係。

 

MACD的另一個進階用法,則是再搭配紅色綠色的量能BAR,判斷當前的烏龜與兔子是跑到了0軸之上或之下。以日K線為例,我們可以清楚知道當今天龜兔的賽道往上揚,且高於0軸上,在綠BAR翻紅BAR的時候,這對以日為單位的投資人是一個適合的進場點;反之亦然。

 

有趣的是,在許多的案例中,在乖離過大的均線二次交叉,通常會出現反轉或創高的跡象,持續盤整的機率較小。(FB)我們會再下篇聊聊更多指標家族的交叉觀察用法喔!

 

同為平均線家族的「KD指標」,首先他們是來自於「RSV值」,簡單來說RSV是計算過去特定天數的價格波動與當前收盤價的衡量關係,計算出當前價格相對強度。並由RSV移動平滑均數產生「快速K值」,再由K值移動平滑均數產生「慢速D值」,可以輕易的發現,這就是一場由RSV、K、D共構的重唱線譜。

 

畫面由KD的唱和開始,當線譜一路往上,指標由弱轉強,K值穿過D值形成「黃金交叉」、或普遍被理解為買進訊號;同理發生在RSV轉弱後,K值快速穿過D值形成「死亡交叉」賣出訊號。

 

KD指標最廣為投資人使用的觀察莫過KD高於80形成「高檔超買區」及KD低於20「低檔超賣區」,並且維持數天以上產生鈍化並有很高機率行情反轉。但相信投資人更真實的感受是常常在KD高檔鈍化時繼續被嘎到飛天,究竟為什麼有這麼大的差異?

 

其實把MACDKD一起在這裡提及當然別有用心。當KD指標鈍化,並交叉驗證MACD是否產生乖離過大或均線交叉。這些方式都是理解指標的設計原理後,交互搭配彼此的應用情境。畢竟指標是紀錄已經產生的事實,並從中找出邏輯與現象加以人性判斷,因此承訊透過大量的資料回測,我們相信指標是中性的,唯有在適當的情形使用,才能事半功倍。如果你也有指標的獨到心得,不妨與我們分享交流,一同驗證這樣的方式,經過量化分析的成效如何!

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