逐筆撮合哨聲起!你如何不被主力吃豆腐?

2020-04-30



台灣在
109起開始將股票交易調整為逐筆撮合的消息,已經在市場上宣導許久。

但是為什麼我們大膽論定,這在調整初期將會導致不少投資人手忙腳亂?

 

現行制度是每五秒以集合競價的方式撮合交易,

相信非常多投資好朋友一定會在分析完標的後,

看準預期買進、賣出價格下好離手﹐偶有幾秒鐘的反悔時間﹐

可是未來投資人仍然可以這麼輕鬆﹐而不被程式或大戶吃豆腐嗎?

 

先說答案

「除非你在行情來的時候依然保持紀律,否則很難。」

有在認真參與盤中實時交易的投資人一定都有碰過這種「瞬間」買單讓價格突破天際的的情況,在恐慌行情,賣壓氣氛濃厚時更為普遍。

 

當然這個情況於一張兩張的下單方式差別當然不大,可是身為在股海持續修煉的投資人,面對行情巨幅漲跌的時候,真的在未來沒有五秒鐘的思考時間,究竟瞬間是掛在天花板還是地板呢?

 

當然,投資人講求的就是紀律,可是在我們的人性得以在交易市場被修煉完全之前,我們能不能透過落實策略與看盤裝備的輔助,讓自己在面對開盤時間的大戶障眼手法中,安然進場,滿意出場呢?這當然就是「承訊數位科技」的服務之所以受到專業投資人信賴的原因了。

 

投資人通常在K棒價格行進過程,會有各自習慣的觀察週期,可能是5分K、60K、日K等。不過在我們的觀察中,透過Tick顯示大量主力程式吃單時,可以非常清楚看到一般散戶被吃豆腐的過程,幾乎就在一瞬間。



投資人在下單時﹐通常在下單委託條件會看到IOC、FOK、ROD等成交方法﹐但是在逐筆撮合的情況下﹐未來情況中﹐原本所習慣的成交選擇﹐正是可能加劇讓你在盤中五檔、甚至十檔中﹐被一筆程式單掃下去的潛在危機。今天選擇IOC有無法掛到滿意價格的問題依然存在﹐而在FOK在逐筆撮的情形下﹐原本容易掛到的價格與成交數量也不再有優勢﹐而ROD被動等候價格劣勢也未就此消失。



在實務案例中﹐因應期貨市場早已是逐筆撮合的情況下﹐承訊已經陪同投資人找出諸多解決方案﹐請原諒我們嚴格保密投資人的智慧財產情況下﹐無法直接說明﹐但其實訣竅就在於掛單方式的「被」重新設計!什麼意思?下單現有機制是死板固定的﹐但如果我可以透過價格 x 量能 x 價位的三重監控方式﹐透過承訊的客製化設計,在眾多的回測績效中我們可以發現﹐是一項完全可以跳脫普遍券商平台下單方式被僵化的有效方案!


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